empty

Volatilidade: o que é e como é calculado?

Traders profissionais vêem esse termo como o movimento do mercado de câmbio.

A volatilidade do mercado cambial é um indicador estatístico que reflete variações de preços durante um determinado período.

A volatilidade dos preços dos instrumentos financeiros é um critério importante para os traders. Antes de escolher um instrumento financeiro, o profissional precisa saber quais flutuações esperar, pois isso determina um lucro potencial.

Volatilidade: o que é e como é calculado?
É óbvio que oscilações acentuadas no valor de uma determinada moeda aumentam a probabilidade de lucro. Ao mesmo tempo, os riscos de perdas em caso de previsão incorreta também aumentam.

Como regra, a volatilidade da moeda é avaliada com base em dados históricos. Em outras palavras, os especialistas analisam uma dinâmica de preços no passado para preparar previsões sobre a potencial volatilidade. Essa abordagem é bastante racional, pois, até os participantes inesperientes do mercado conhecem a principal lei de mercado, que diz que a história é cíclica. Essa lei permite que os economistas façam previsões para o futuro, contando com o comportamento dos preços no passado.

É importante ressaltar que as flutuações de preços não ocorrem por conta própria. Portanto, é essencial entender o que determina a volatilidade de uma moeda. Os movimentos mais fortes são frequentemente desencadeados por fatores fundamentais que podem afetar a volatilidade do mercado, especificamente a publicação de relatórios econômicos importantes, decisões de política monetária tomadas pelos bancos centrais globais e outros eventos na esfera política de um país. No entanto, a volatilidade da moeda pode aumentar em razão de razões especulativas ou psicológicas, à medida que o mercado responde a qualquer coisa.


Calculadora de volatilidade

O arsenal de um trader de forex inclui muitas ferramentas que podem facilitar consideravelmente o processo de negociação, tornando redundantes os cálculos complexos. Hoje, a volatilidade do mercado pode ser medida com base em gráficos de volatilidade. No entanto, a volatilidade dos preços pode ser determinada visualmente e através de fórmulas.

Existem várias fórmulas para calcular a volatilidade dos preços que levam em consideração as peculiaridades de um ativo financeiro específico.

Fórmula para calcular a volatilidade da moeda
Calculadora de volatilidade
Onde, é um desvio padrão da lucratividade de um ativo e P é um período de tempo em termos anuais.

Os valores médios de são conhecidos para todos os instrumentos financeiros. Vamos supor que o desvio seja igual a 0.01 por um dia de negociação.

É importante ressaltar que os cálculos são feitos para a volatilidade média anual. Como existem 252 dias de negociação em um ano e, quando aplicamos a um dia de negociação, o período P é igual a 1/252.

Após preencher os valores obtidos na fórmula, recebemos o seguinte resultado:

Calculadora de volatilidade

Como você vê, é bem fácil.

Se você precisar ter o indicador de volatilidade por um determinado período de tempo, a fórmula assumirá a seguinte forma:

Calculadora de volatilidade

Onde é a volatilidade média anual e T é um determinado período de tempo.

Suponhamos que T seja igual a um mês ou 1/12 de um ano. Nesse caso, o cálculo se parece desta forma:

Calculadora de volatilidade

Qualquer trader ou investidor pode calcular a volatilidade histórica.

Para desenvolver uma estratégia de negociação, um trader de forex escolhe um método de análise e cria um sistema de gerenciamento de riscos por meio de preferências pessoais. Além disso, recomenda-se a um trader selecionar cuidadosamente um instrumento de negociação para trabalhar de acordo com o fator de volatilidade. Uma estimativa correta da volatilidade dos preços é um dos principais componentes do sucesso no mercado.

Não pode falar agora?
Faça sua pergunta no chat.
Widget callback
 

Dear visitor,

Your IP address shows that you are currently located in the USA. If you are a resident of the United States, you are prohibited from using the services of InstaFintech Group including online trading, online transfers, deposit/withdrawal of funds, etc.

If you think you are seeing this message by mistake and your location is not the US, kindly proceed to the website. Otherwise, you must leave the website in order to comply with government restrictions.

Why does your IP address show your location as the USA?

  • - you are using a VPN provided by a hosting company based in the United States;
  • - your IP does not have proper WHOIS records;
  • - an error occurred in the WHOIS geolocation database.

Please confirm whether you are a US resident or not by clicking the relevant button below. If you choose the wrong option, being a US resident, you will not be able to open an account with InstaForex anyway.

We are sorry for any inconvenience caused by this message.